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Unbounded order convergence and w*-representations of risk measures

發(fā)布時間:2016-06-16 瀏覽:

講座題目:Unbounded order convergence and w*-representations of risk measures

講座人:高牛山 講師

講座時間:14:30

講座日期:2016-6-16

地點:長安校區(qū) 文津樓數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院多功能廳

主辦單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院

講座內(nèi)容:這次報告將討論無界序收斂的概念和它在泛函分析、金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的一些應(yīng)用。具體而言,包括以下三方面:(1)泛函分析中的無界序收斂;(2)序連續(xù)預(yù)對偶性研究的應(yīng)用;(3)風(fēng)險測度表示理論的應(yīng)用。特別地,我們證明了每一個Banach格至多有一個序連續(xù)預(yù)對偶,并給出序連續(xù)預(yù)對偶存在性的刻畫。我們將給出對偶Orlicz空間的一些序拓撲性質(zhì),以便于我們構(gòu)造風(fēng)險測度的弱*-表示。

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